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SGI US Risk Parity Momentum 2014 Index

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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXCE14
Date de lancement 21/04/2014
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’Indice SGI US Risk Parity Momentum 2014 est un indice systématique donnant accès à une allocation multi-actif au sein d’un panier d’ETFs déterminée par un mécanisme d’allocation de risque (Méthodologie Equal-Risk Contribution) combiné à un mécanisme de suivi de tendances.

L’Indice a pour objectif d’offrir une performance stable lors de périodes haussières et de limiter l’impact négatif lors des baisses de marché, tout en maintenant la volatilité proche d’un niveau prédéterminé.

Mécanisme

L'indice SGI US Risk Parity Momentum repose à la fois sur une méthode ERC Equal Risk Contributions et sur une méthode de suivi des tendances, permettant un rebalancement mensuel dynamique des poids pour chaque actif. Afin de déterminer l'allocation, le modèle quantitatif suit 3 étapes :

- Une allocation stratégique grâce à l'ERC qui permet de calculer les poids de sorte que chaque Composant contribue pour une part égale au risque du panier 

- Une allocation tactique grâce au suivi des tendances dans le but de bénéficier des tendances positives 

- Un maintien de la volatilité proche d'un niveau cible de 6%, grâce à un mécanisme de contrôle de la volatilité


L'indice SGI US Risk Parity Momentum 2014 (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice.
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