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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXBS1U
Date de lancement 20/12/2014
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

SGI Bond Optimised Sharpe Strategy (BOSS) est une gamme d’ indices innovants visant à répliquer l’évolution d’une stratégie obligataire internationale optimisée. Celle-ci s’appuie sur un modèle de trading quantitatif développé par les équipes de la Société Générale spécialisées dans les produits dérivés de taux. Ce modèle a pour objectif de générer, sous contrainte de limites de risque, de la sur-performance par rapport aux stratégies obligataires traditionnelles.

Mécanisme

Le modèle d’investissement BOSS fonctionne comme suit :
Mise en œuvre de deux stratégies systématiques sous contrainte de limites de risque
   - Allocation d’actifs intra-courbe
   - Investissements multidevises
Allocation au sein de la gamme des indices SGI Bond
   - SGI Bond est une gamme d’indices de taux investissables offrant une exposition synthétique à des obligations à maturité constante
   - Chaque indice réplique un investissement dans une obligation à maturité fixe libellée dans l’une des 5 devises disponibles
   - La maturité fixe est obtenue en répliquant la performance d’un investissement obligataire renouvelé selon une fréquence mensuelle


Le SGI BOSS USD 10% (USD - ER)  (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice.
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