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SGI Beta Leveraged Low Volatility US Index

Niveau de l'indice : Niveau de l'indice indisponible

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXBLVU
Date de lancement 12/07/2013
Type de rendement Net Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

SGI Beta Leveraged Low Volatility US Index a pour but de répliquer la performance du S&P 500, améliorée par l’alpha dégagé par les actions ayant une faible volatilité, tout en maintenant un beta proche de 1 vs. l’indice de référence. L’indice réplique ainsi la performance d’un panier constitué des 100 titres du S&P 500 les moins volatiles avec un levier égal à 1/beta.

Mécanisme

L’univers comprend les titres du S&P 500 répondant à des filtres de liquidité. Il inclut ainsi des titres ayant, au minimum, une capitalisation de 3 milliards de dollars et un volume quotidien moyen supérieur à 10 millions de dollars.

La composition de l’indice est revue chaque mois. A chaque date de rebalancement, les titres éligibles sont classés en fonction de leur volatilité sur les 6 derniers mois. Les 100 titres ayant la volatilité la plus faible sont retenus pour constituer l’indice. L’indice est équipondéré. 

Pour maintenir son beta proche de 1 vs. l’indice de référence, l’indice SGI utilise un effet de levier égal à 1/beta. L’exposition peut varier entre 50% et 200% avec une limite de variation mensuelle de 20%.


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