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SGI G6 X-S Bond Carry Index (USD - Excess Return)

Niveau de l'indice : 1424,77 au 18/10/2019

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXBC6E
Date de lancement 27/11/2018
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par Singapore Exchange Limited

Objectif

L’indice se compose d’un panier synthétique d’indices SGI qui ont pour objectif de répliquer un roulement systématique sur différentes obligations d’État de maturité 10 (USA, Grande-Bretagne, Allemagne, Japon, Australie et Canada). L’allocation est déterminée sur une base journalière selon la méthodologie décrite plus bas. 

Mécanisme

L’allocation de l’indice est ajustée systématiquement :

(i) Sur une base quotidienne, le portage est calculé pour chaque contrat de futur et est ajusté de la duration modifiée de son sous-jacent respectif (obligation d’État).  

(ii) Les contrats de futur sont classés par ordre décroissant de portage ajusté. La stratégie prend une position acheteuse sur les contrats de futur les mieux classés et prend une position vendeuse sur les 3 contrats les moins bien classés.  

(iii) Dans le but de garder une duration égale à 0, la ponderation “cible” de chaque contrat de futur est proportionnelle à l’inverse de sa duration modifiée. Sa pondération effective est une moyenne des pondérations "cibles" des 20 derniers jours. 


Le SGI G6 X-S Bond Carry Index (USD - Excess Return) est la propriété de la Société Générale. Singapore Exchange Limited et ses affiliés (ensemble, les « Sociétés du Groupe SGX ») excluent chacune expressément la moindre garantie, condition, engagement ou affirmation, expresse ou implicite, légale ou autre, concernant les Indices Sur Mesure, la méthodologie et les composantes d'un Indice Sur Mesure, qui peuvent inclure, entre autres, des données au niveau du constituant telles que prix à terme, actions en circulation, coefficient de pondération des actions susceptibles d'être négociées, et des données fondamentales, telles que coefficients de capitalisation des résultats et/ou autres ratios financiers, dont le calcul des Indices Sur Mesure (« Données Sous-jacentes ») ou les valeurs des Indices Sur Mesure (« Valeurs d'Indice »). En aucun cas l'une quelconque des Sociétés du Groupe SGX ne sera responsable d'un quelconque dommage ou d'une quelconque perte, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages ou pertes, que l'action soit contractuelle ou délictuelle, y compris la négligence ou la responsabilité stricte ou autre, et que les dommages soient directs, indirects, particuliers, imprévus, punitifs ou consécutifs, perte économique de toute sorte (y compris, entre autre, perte de profit, perte de réputation, perte d'opportunité, ou perte de temps ou de clientèle), subis par toute personne ayant utilisé ou s'étant fié aux Indices Sur Mesure, aux Données Sous-jacentes ou aux Valeurs d'Indice.

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