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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXACE
Date de lancement 04/03/2015
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

SGI Asia Compass est un indice systématique donnant accès à une allocation multi actif déterminée par la méthode ERC et par un mécanisme de suivi des tendances. L’indice est composé de sous-jacents asiatiques.L’objectif de l'indice est d'offrir aux investisseurs une performance stable lors de périodes haussières et de limiter les pertes extrêmes lors de périodes baissières tout en maintenant la volatilité à un niveau prédéterminé.

Mécanisme

L'indice SGI Asia Compass repose à la fois sur une model de budget de risk ( Methode Equal Risk Contributions) et sur une méthode de suivi des tendances, permettant un rebalancement optimal dynamique des poids pour chaque actif sur une base mensuel. Afin de déterminer l'allocation, le modèle quantitatif suit 3 étapes :

- Une allocation stratégique grâce à l'ERC qui permet de calculer le poids optimal de chaque actif du portefeuille.

- Une allocation tactique grâce au suivi des tendances dans le but de bénéficier des tendances positives.

- Un maintien de la volatilité proche d'un niveau cible de 6%, grâce à un mécanisme de contrôle de volatilité.


Le SGI Asia Compass (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice.
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