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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIXAB
Date de lancement 04/04/2007
Type de rendement Total Return
Devise USD
Calculé par Standard & Poor's

Objectif

SGI Alternative beta a pour objectif de capter le beta généré par les hedge funds.
L'indice investit dans les grands indices de marchés pour atteindre ses principaux objectifs: liquidité, transparence et optimisation.

Mécanisme

L'indice utilise un processus en 4 étapes, basé sur des algorithmes systématiques sophistiqués. En premier lieu, l'indice de référence le plus représentatif de l'industrie Hedge Fund est séléctionné pour être répliqué. Ensuite, l'algorithme utilise les principaux facteurs de marchés qui expliquent les performances de l'industrie des hedge funds, et pondère les composants en conséquence. La pondération de chaque composant est optimisée grâce à des outils propriétaires dont le but est d'améliorer la stabilité du modèle.
L'utilisation d'un levier dynamique (ajusté quotidiennement) a pour objectif d'améliorer la réactivité aux fluctuations de marchés, en réduisant l'exposition de l'indice en cas de hausse de la volatilité et inversement.
L'indice est rebalancé tous les mois. Les composants pourront etre ajoutés ou supprimés selon les performances des hedge funds.


Le SGI Alternative Beta (USD - TR) (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice. Les indices S&P 500® Total Return et S&P BRIC 40SM sont la propriété exclusive de S&P Dow Jones Indices, ses filiales, et / ou des tiers concédants de licence, et a été concédé par licence à SG pour une utilisation relative à l'Indice.
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