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SGI GBP FX Smile Premium a pour objectif de capturer l’écart entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée sur le GBP/USD. L’indice a pour but d’offrir une performance stable tout en maintenant une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles.
L’Indice SGI GBP FX Smile Premium réplique la performance du GBP/USD renouvelants des positions vendeuses sur des strangles 25 delta. Les strangles ont une maturité de 1 mois et sont basés sur le GBP contre l’USD. La position de l’indice est delta hedgée quotidiennement en prenant des positions sur le forward sous-jacent
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