Vous devez accepter l'avertissement pour avoir accès à ce site web

SGI EUR FX Smile Premium

Niveau de l'indice : 989,76 au 20/09/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIFXSER
Date de lancement 29/01/2013
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

SGI EUR FX Smile Premium a pour objectif de capturer l’écart entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée sur le EUR/USD. L’indice a pour but d’offrir une performance stable tout en maintenant une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles.

Mécanisme

L’Indice SGI EUR FX Smile Premium réplique la performance du EUR/USD renouvelants des positions vendeuses sur des strangles 25 delta. Les strangles ont une maturité de 1 mois et sont basés sur le EUR contre l’USD. La position de l’indice est delta hedgée quotidiennement en prenant des positions sur le forward sous-jacent


L’indice SGI EUR FX Smile Premium est la propriété de SG qui a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P DowJones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant le calcul de l'Indice.

Connectez vous pour ajouter ce produit à vos favoris