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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIFXMEU
Date de lancement 28/06/2011
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’indice SGI FX – EUR/USD Momentum a pour objectif de répliquer synthétiquement une stratégie Momentum directionnelle sur l’indice SGI FX EUR/USD. L’indice tend à capter une tendance sur la paire de devise EUR vs.USD.

Mécanisme

Le mécanisme d’investissement de l’indice SGI FX – EUR/USD Momentum peut être décrit de la manière suivante : -       Chaque jour de cotation, des positions longues et courtes sont prises sur l’indice SGI FX EUR/USD selon le signe de plusieurs performances passées.-       Le signal est mis en place sur un éventail de durations court terme afin d’augmenter la solidité de l’indice.-       Un mécanisme de contrôle de la volatilité de 6% est mis en place afin de contrôler la volatilité réalisée de l’indice. La valeur de l’indice est publiée nette des coûts de réplication.

Le SGI FX-EUR/USD Momentum (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice.
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