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SGI FX G10 Carry Trade - USD Hedged

Niveau de l'indice : 914,26 au 20/07/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIFXH10
Date de lancement 02/01/2015
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’indice SGI FX – G10 Carry Trade – USD Hedged a pour objectif de répliquer synthétiquement une stratégie de portage avec gestion du risque, par le biais des indices SGI Market Access parmi les devises du G10 (AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NOK, NZD et SEK contre USD), beta-hedgée grâce à une position sur le Dollar US.

Mécanisme

Le mécanisme d’investissement de l’indice SGI FX – G10 Carry Trade – USD Hedged peut être décrit de la manière suivante :

  • Allocation entre chaque paire de devises déterminée par une mesure du risque/rendement
  • Beta-hedge en Dollar US
  • Budget de Risque lié au Portefeuille
  • Mécanisme de contrôle de la volatilité à 6%  
 La valeur de l’indice est publiée nette des coûts de réplication.


L'indice SGI FX – G10 Carry Trade - USD Hedged (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice.
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