Vous devez accepter l'avertissement pour avoir accès à ce site web

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIFXG4
Date de lancement 29/01/2013
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’Indice SGI FX Smile Premium G4 a pour objectif de capturer l’écart entre la volatilité implicite et la volatilité réalisée sur les devises G4 (EUR, GBP, JPY contre l’USD). L’indice a pour but d’offrir une performance stable tout en maintenant une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles.

Mécanisme

L’Indice SGI FX Smile Premium G4 réplique la performance de 3 sous-indices (un par devise) renouvelants des positions vendeuses sur des strangles 25 delta. Les strangles ont une maturité de 1 mois et sont basés sur 3 devises contre l’USD (GBP, JPY et EUR). La position de l’indice est delta hedgée quotidiennement en prenant des positions sur le forward sous-jacent.


L’Indice SGI FX Smile Premium G4 (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice

Connectez vous pour ajouter ce produit à vos favoris