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SGI Equity US Intraday Trend Index

Niveau de l'indice : 2660,46 au 03/07/2020

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGIDTES
Date de lancement 07/01/2008
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par Singapore Exchange Limited

Objectif

L'indice SGI Equity US Intraday Trend est un indice visant à capturer la tendance Intraday du marché américain en prenant des positions longues ou short sur le S&P 500 basées sur un signal observable.

 

Mécanisme

La stratégie prend des positions sur des contrats futures S&P 500 pendant la journée (plusieurs fois par jour) en fonction de signaux tendances.

Le signal de tendance est basé sur les performances durant la journée par rapport à la clôture de la veille :
Si la performance est positive, la stratégie prend une position longue sur le sous-jacent.
Si la performance est négative, la stratégie prend une position short sur le sous-jacent.
La taille de la position dépend de la force du signal , telle qu'elle est  mesurée au moment précis (c.-à-d. plus le rendement est élevé/bas, plus l'exposition acheteuse ou vendeuse est élevée), avec un plafond et lissée en utilisant le TWAP.
Toute position est dénouée en fin de journée de la manière la plus souple possible en limitant l'impact sur le marché.  
 

 


Le SGI Equity US Intraday Trend Index est la propriété de la Société Générale. Singapore Exchange Limited et ses affiliés (ensemble, les « Sociétés du Groupe SGX ») excluent chacune expressément la moindre garantie, condition, engagement ou affirmation, expresse ou implicite, légale ou autre, concernant les Indices Sur Mesure, la méthodologie et les composantes d'un Indice Sur Mesure, qui peuvent inclure, entre autres, des données au niveau du constituant telles que prix à terme, actions en circulation, coefficient de pondération des actions susceptibles d'être négociées, et des données fondamentales, telles que coefficients de capitalisation des résultats et/ou autres ratios financiers, dont le calcul des Indices Sur Mesure (« Données Sous-jacentes ») ou les valeurs des Indices Sur Mesure (« Valeurs d'Indice »). En aucun cas l'une quelconque des Sociétés du Groupe SGX ne sera responsable d'un quelconque dommage ou d'une quelconque perte, même si elle a été informée de la possibilité de tels dommages ou pertes, que l'action soit contractuelle ou délictuelle, y compris la négligence ou la responsabilité stricte ou autre, et que les dommages soient directs, indirects, particuliers, imprévus, punitifs ou consécutifs, perte économique de toute sorte (y compris, entre autre, perte de profit, perte de réputation, perte d'opportunité, ou perte de temps ou de clientèle), subis par toute personne ayant utilisé ou s'étant fié aux Indices Sur Mesure, aux Données Sous-jacentes ou aux Valeurs d'Indice.


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