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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGICSCL3
Date de lancement 09/02/2015
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’indice SGI Smart Alpha WTI 3 vise à capturer la surperformance de l’indice SGI Smart WTI Long ER par rapport à son benchmark l’indice S&P GSCI Crude Oil ER, utilisant une position acheteuse et vendeuse et  appliquant un mécanisme de contrôle de volatilité.

Mécanisme

 L’indice SGI Smart Alpha WTI 3 vise à générer des rendements en prenant  une position acheteuse sur l’indice SGI smart WTI long ER et une position vendeuse sur l’indice S&P GSCI Crude Oil ER Index. La stratégie applique aussi un filtre pour réduire l’impact potentiel des fortes variations des prix et un mécanisme de contrôle de volatilité. SGI Smart WTI Long sélectionne parmi 12 contrats futures investissables dont la liquidité sur le marché du pétrole brut est suffisante. Tous les mois un algorithme sélectionne parmi un univers prédéfinis, le contrat future qui sera racheté en fonction du prix et de la maturité. Le Contrat Future Optimum génère les coûts de renouvellement les plus faible, ou le rendement le plus élevé, en fonction de l'orientation des marchés.


Le SGI Smart Alpha WTI 3  (l’ « Indice ») est la propriété de SG qui  a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque commerciale déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque commerciale déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ; et ces marques  commerciales ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques associées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédées par sous-licence à SG pour une utilisation à certaines fins. Ni S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones ni aucune de leurs filiales ne peuvent être tenus pour responsables de quelque erreur ou omission concernant  le calcul de l'Indice.
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