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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGICCMVT
Date de lancement 10/05/2011
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L'indice SGI Commodities Momentum Alpha vise à générer des rendements absolus sur les matières premières, à travers une stratégie achat/vente fondée sur des signaux purement quantitatifs.

Mécanisme

La stratégie de l'Indice classe les matières premières en fonction d'un indicateur de tendances qui se fonde sur la forme de la courbe des futures: plus elle est en backwardation, plus le poids alloué á la matière première est élevée. L'Indice a une position plutôt acheteuses sur les matières premières en backwardation (le moins en contango) et à la vente sur celles le plus en contango (le moins en backwardation).
La stratégie applique aussi un flitre de prix pour réduire l'impact potentiel des oscillations de la courbe et un mécanisme de contrôle de la volatilité.


Le SGI Commodities Curve Momentum Alpha (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice.