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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGICCLMV
Date de lancement 10/05/2011
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L’Indice SGI Commodities Curve Momentum Long Vol Target vise à générer des rendements en investissant dans une série d’indices ayant pour sous-jacents des contrats futures sur les matières premières. L’investissement est fait à partir d’une stratégie acheteuse fondée sur des signaux purement quantitatifs.

Mécanisme

La stratégie de l’indice classe les matières premières en fonction d’un indicateur de tendance, qui se fonde sur la forme de la courbe des futures : plus elle est en backwardation, plus le poids alloué à la matière première est important. L’indice tend à donner un plus grand poids aux matières premières étant le plus en backwardation, et un poids plus faible à celles étant le moins en backwardation. La somme des poids est égale à 100%.

La stratégie applique aussi un filtre pour réduire l’impact potentiel des fortes variations des prix et un mécanisme de contrôle de volatilité.


Le SGI Commodities Curve Momentum Long Vol Target Index (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice.