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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGICCLME
Date de lancement 15/09/2014
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L'indice SGI Commodities Curve Momentum Beta + ER vise à surperformer le marché des matières premières, via une stratégie long only liés à des signaux purement quantitatifs

Mécanisme

La stratégie de l'Indice classe les matières premières en fonction d'un indicateur de tendances qui se fonde sur la forme de la courbe des futures: plus elle est en backwardation, plus le poids alloué á la matière première est élevée. L'Indice a une pondération plus forte sur les matières premières le plus en backwardation et plus faible sur celles le moins en backwardation.

La stratégie applique aussi un filtre de prix pour réduire l'impact potentiel des oscillations de la courbe.


Le SGI Commodities Curve Momentum Beta+ ER (l' "Indice") est la propriété exclusive de Société Générale (« SG »). SG a conclu un contrat avec S&P Opco, LLC (une filiale de S&P Dow Jones Indices LLC) (« S&P Dow Jones Indices ») pour maintenir et calculer l'Indice. S&P® est une marque déposée de Standard & Poor’s Financial Services LLC (“SPFS”) ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) et ces marques déposées ont été concédées par licence à S&P Dow Jones Indices. “Calculated by S&P Dow Jones Indices Custom” et ses marques affiliées sont des marques de service de S&P Dow Jones Indices et ont été concédés par licence à SG pour des objectifs particuliers. S&P Dow Jones Indices, SPFS, Dow Jones et leurs affiliés déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans le calcul de l'Indice.