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SGI European Value Ex-Junk Hedged Index

Niveau de l'indice : 1716,77 au 28/03/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGEPVXAE
Date de lancement 16/10/2015
Type de rendement Net Return
Devise EUR
Calculé par Solactive

Objectif

L'Indice SGI European Value Ex-Junk Hedged vise à surperformer le benchmark en offrant la performance d'un panier d'actions sous-évaluées, issues du STOXX Europe 600 Index. Un filtre de qualité est appliqué pour éviter les actions de piètre qualité.

Mécanisme

L'Indice SGI European Value Ex-Junk Hedged vise à répliquer une position longue sur l'Indice SGI European Value Ex-Junk, hedgée par une position courte sur l'Eurostoxx 600 (le benchmark). L'Indice SGI European Value Ex-Junk Hedged est basé sur une méthodologie en 5 étapes appliquée aux actions composant l'indice Stoxx Europe 600 avec un volume quotidien moyen supérieur à 3 millions d'euros. Les stocks sont classés selon une moyenne pondérée entre ratios de valorisation (PB, PE, FY1 PE, EV EBITDA, PFCF pour 5/7) et niveau de qualité (score Piotroski, probabilité de défaut de Merton pour 2/7). Les 120 titres les plus attractifs sont sélectionnés et équipondérés dans l'indice. La fréquence de rebalancement est trimestrielle, lissée sur 5 jours ouvrables.

L’Indice SGI European Value Ex-Junk Hedged Index (l’ « Indice ») est la propriété exclusive de Société Générale. Société Générale a signé un contrat avec Solactive AG pour calculer et maintenir l’indice. L’index n’est pas  sponsorisé, promu, vendu ou soutenu en aucune manière par Solactive AG et Solactive AG n’offre aucune garantie explicite, implicite ou une assurance en ce qui concerne les résultats d’un investissement dans l’Indice ou/et en ce qui concerne la marque de l’Indice ou le niveau de l’Indice à tout moment ou à tout autre égard.