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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGEPVQBU
Date de lancement 19/01/2016
Type de rendement Net Return
Devise USD
Calculé par S&P Dow Jones

Objectif

L'Indice SGI US Value Quality vise à offrir la performance d'un panier d'actions à la fois sous-évaluées et de qualité, issues du S&P 500 Index. La combinaison des classements par facteur de sélection permet de fournir des performances plus robustes que la combinaison des extrêmes.

Mécanisme

L'indice SGI US Value Quality est basé sur une méthodologie en 5 étapes appliquée aux actions composant l'indice S&P 500, avec un volume quotidien moyen supérieur à USD 3 millions. Les stocks sont classés selon une moyenne entre ratios de valorisation (PB, PE, FY1 PE, EV EBITDA, PFCF) et score de qualité (score Piotroski, probabilité de défaut de Merton). Les 100 titres les plus attractifs sont sélectionnés et équipondérés dans l'indice. La fréquence de rebalancement est trimestrielle, lissée sur 5 jours ouvrables.

L’Indice SGI US Value Quality Index (l’ « Indice ») est la propriété exclusive de Société Générale. Société Générale a signé un contrat avec Solactive AG pour calculer et maintenir l’indice. L’index n’est pas  sponsorisé, promu, vendu ou soutenu en aucune manière par Solactive AG et Solactive AG n’offre aucune garantie explicite, implicite ou une assurance en ce qui concerne les résultats d’un investissement dans l’Indice ou/et en ce qui concerne la marque de l’Indice ou le niveau de l’Indice à tout moment ou à tout autre égard.