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SGI European Value Quality Hedged Index

Niveau de l'indice : 1829,75 au 19/09/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGEPVQAE
Date de lancement 16/10/2015
Type de rendement Net Return
Devise EUR
Calculé par Solactive

Objectif

L'Indice SGI European Value Quality Hedged vise à surperformer le benchmark en offrant la performance d'un panier d'actions à la fois sous-évaluées et de qualité, issues du STOXX Europe 600 Index. La combinaison des classements par facteur de sélection permet de fournir des performances plus robustes que la combinaison des extrêmes.

Mécanisme

L'Indice SGI European Value Quality Hedged vise à répliquer une position longue sur l'Indice SGI European Value Quality, hedgée par une position courte sur l'Eurostoxx 600 (le benchmark). L'Indice SGI European Value Quality Hedged est basé sur une méthodologie en 5 étapes appliquée aux actions composant l'indice STOXX Europe 600 avec un volume quotidien moyen supérieur à 3 millions d'euros. Les stocks sont classés selon une moyenne entre ratios de valorisation (PB, PE, FY1 PE, EV EBITDA, PFCF) et score de qualité (score Piotroski, probabilité de défaut de Merton). Les 120 titres les plus attractifs sont sélectionnés et équipondérés dans l'indice. La fréquence de rebalancement est trimestrielle, lissée sur 5 jours ouvrables.

L’Indice SGI European Value Quality Hedged Index (l’ « Indice ») est la propriété exclusive de Société Générale. Société Générale a signé un contrat avec Solactive AG pour calculer et maintenir l’indice. L’index n’est pas  sponsorisé, promu, vendu ou soutenu en aucune manière par Solactive AG et Solactive AG n’offre aucune garantie explicite, implicite ou une assurance en ce qui concerne les résultats d’un investissement dans l’Indice ou/et en ce qui concerne la marque de l’Indice ou le niveau de l’Indice à tout moment ou à tout autre égard.