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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGCOS68E
Date de lancement 25/06/2018
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par Compass

Objectif

L’indice SGI Alpha Top 8 Back Contango FS vise à générer des rendements absolus sur les matières premières à travers une stratégie systématique long/short basée sur un signal purement quantitatif de la courbe des futures. L’objectif est de créer de la valeur à partir des caractéristiques typiques des matières premières.

Mécanisme

L’indice est investi dans plusieurs indices SGI répliquant les 22 matières premières de base via un roll de futures. L’indice est une stratégie long/short basée sur un signal sur la forme de la courbe des futures. Ce signal utilise la différence de prix entre le contrat futures à un an et celui dont l’échéance est la plus courte comme un critère pour classer les 22 matières premières, de celles les plus en backwardation à celles les plus en contango. La stratégie est acheteuse des 8 matières premières les plus en backwardation (ou les moins en backwardation) et vendeuse des 8 les plus en contango (ou les moins en backwardation). L’indice est équipondéré entre ces 8 matières premières, avec une position longue (+12,5%) et short (-12,5%). Le portefeuille est rebalancé tous les mois.


Le SGI Alpha Top 8 Back Contango FS  est calculé par COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA. COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA fait tout son possible pour s'assurer que l'indice est correctement calculé. Nonobstant ses obligations envers l'émetteur du produit, COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA n'a aucune obligation de signaler des erreurs dans l'Indice à des tiers, y compris et sans limitation aux investisseurs et / ou aux intermédiaires financiers. Le calcul, la publication et la diffusion de l'indice par COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA ne constituent pas une recommandation d’investissement de COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA dans le produit et ne représente en aucun cas une assurance ou une opinion de COMPASS FINANCIAL TECHNOLOGIES SA en ce qui concerne tout investissement dans ce secteur. Les acheteurs du produit sont informés et acceptent que le calcul de l'indice soit basé sur de grandes quantités de données fournies par des tiers et donc que ces données sont susceptibles de contenir des erreurs, des interruptions ou des retards. Cela peut entraîner des erreurs, des interruptions et des retards dans l'indice qui peuvent avoir un impact sur le produit

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