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SG Alpha Liquidity x4 Strategy

Niveau de l'indice : 117,19 au 15/03/2016

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGCOL19E
Date de lancement 02/07/2013
Type de rendement Excess Return
Devise USD
Calculé par Société Générale

Objectif

L'indice SG Alpha Liquidité x4 est une stratégie systématique Long / Short procurant une exposition non-directionnelle au marchés des matières premières. La stratégie repose sur la surperformance de la méthodologie SG de Pre-Pre Roll par rapport à la méthode standard de roll du benchmark: le Bloomberg Commodity Index.

Mécanisme

L'indice est composé d'une patte Longue investie dans les 1ers contrats future commodities, avec un mécanisme de pre-pre Roll entre le 7ème et le dernier jour ouvrable du mois Précédent, et d’une patte Short investie dans le 1er contrat future de l'indice de référence, avec un Roll classique entre le 5ème  et le 9ème  jour ouvrable du mois. L'indice SG Alpha Liquidité x4 est revu mensuellement et un effet de levier constant x4 est appliqué.

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