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SGI VRR US Index - Vol Roll on Rates (USD - Total Return)

Niveau de l'indice : 1322,840 au 17/06/2021

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGBVVRRU
Date de lancement 23/04/2018
Type de rendement Total Return
Devise USD
Calculé par Solactive

Objectif

L'indice vise à générer un carry positif extrait de la forme décroissante de la courbe de volatilité des swaptions USD en investissant dans des triangles de swaptions delta-hedgés.

Mécanisme

La stratégie VRR est une stratégie systématique d'investissement qui bénéficie de la forme décroissante de la courbe des contrats futures sur la volatilité des taux USD. Elle prend une position longue forward vol chaque semaine grâce à des straddles ATMf en sélectionnant le couple maturité/tenor offrant le meilleur carry potentiel.


L’Indice SGI VRR US - Vol Roll on Rates (USD - Total Return) est la propriété exclusive de Société Générale. Société Générale a signé un contrat avec Solactive AG pour calculer et maintenir l’indice. L’Indice n’est pas  sponsorisé, promu, vendu ou soutenu en aucune manière par Solactive AG et Solactive AG n’offre aucune garantie explicite, implicite ou une assurance en ce qui concerne les résultats d’un investissement dans l’Indice ou/et en ce qui concerne la marque de l’Indice ou le niveau de l’Indice à tout moment ou à tout autre égard.