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SGI Merger Arbitrage 2 USD Index

Niveau de l'indice : 1047,24 au 16/05/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGBVMAU2
Date de lancement 12/01/2016
Type de rendement Net Return
Devise USD
Calculé par Bloomberg
Composé par Lutetia Capital

Objectif

L’indice SGI Merger Arbitrage II USD vise à offrir une exposition à la performance de stratégies dîtes de « Merger Arbitrage », qui consistent à acquérir des actions de sociétés cotée américaines et européennes soumises à des offres publiques d'achat (OPA) et à des offres publiques d'échange (OPE). Cet indice s’appuie sur l’expertise de Lutetia Capital dans ce secteur, via une indexation avec levier dans le fonds Lutetia Patrimoine (le « Fonds »).

Mécanisme

Les composants de la Stratégie sont sélectionnés sur des critères précis (géographie, taille minimale, liquidité, type d’opérations, diversification sectorielle) en fonction de ses objectifs de performance et de volatilité.

Un rebalancement dynamique quotidien de l’allocation est mis en place afin d’optimiser le profil risque/rendement de l’allocation, en fonction d’une analyse qualitative et quantitative des opérations, et associé à un processus rigoureux de contrôle de la volatilité. L’exposition de l’Indice à la Stratégie est obtenue via un investissement quotidien avec un levier de 200% dans un portefeuille de « Merger Arbitrage »  géré par Lutetia Capital: le Fonds Lutetia Patrimoine (code Bloomberg: LUTPTIE FP). Cette exposition peut être ramenée à 100% si un Liquidity Trigger Event survenait. Ces liquidity Trigger Events dépendent à la fois des niveaux des SG CDS Spreads et des Cross Currency Spreads.


Bloomberg Finance L.P et ses filiales (collectivement, “Bloomberg ») ne sont pas associées avec SG et n’approuvent, ne promeuvent, ne vérifient ou bien même ne recommandent l’Indice SGI Merger Arbitrage 2 USD. Bloomberg ne garantit pas la ponctualité, l’exactitude, ou l’intégrité des données ou informations en lien avec l’Indice SGI Merger Arbitrage 2 USD. Bloomberg n’offre aucune garantie, formelle ou implicite, relative à l'indice SGI Merger Arbitrage 2 USD, aux données et valeurs qui s'y rapportent et aux résultats qui en découlent, et décline expressément toute garantie de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier à cet égard. Dans les limites maximales de la législation, Bloomberg, ses concédants, ainsi que leurs employés respectifs, contractants, agents, fournisseurs et vendeurs, ne peuvent aucunement avoir un engagement ou une responsabilité, quelque soit le préjudice ou les dommages, qu’ils soient directs ou indirects, consécutifs, accidentels, punitifs,  survenant dans le cadre de l’Indice SGI Merger Arbitrage 2 USD ou de n’importe quelle data ou valeur s’y  référant, résultant de négligence, ou autre.