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Caractéristiques principales

Code Bloomberg SGBVMAE2
Date de lancement 06/07/2015
Type de rendement Net Return
Devise EUR
Calculé par Solactive
Composé par Lutetia Capital

Objectif

L’indice SGI Merger Arbitrage vise à offrir une exposition à la performance de stratégies dîtes de « Merger Arbitrage », qui consistent à acquérir des actions de sociétés cotée américaines et européennes soumises à des offres publiques d'achat (OPA) et à des offres publiques d'échange (OPE).   Cet indice s’appuie sur l’expertise de Lutetia Capital dans ce secteur, via une indexation avec levier dans le fonds Lutetia Patrimoine (le « Fonds »).

Mécanisme

Les composants de la Stratégie sont sélectionnés sur des critères précis (géographie, taille minimale, liquidité, type d’opérations, diversification sectorielle) en fonction de ses objectifs de performance et de volatilité.

Un rebalancement dynamique quotidien de l’allocation est mis en place afin d’optimiser le profil risque/rendement de l’allocation, en fonction d’une analyse qualitative et quantitative des opérations, et associé à un processus rigoureux de contrôle de la volatilité. L’exposition de l’Indice à la Stratégie est obtenue via un investissement quotidien avec un levier de 200% dans un portefeuille de « Merger Arbitrage »  géré par Lutetia Capital: le Fonds Lutetia Patrimoine (code Bloomberg: LUTPTIE FP).


L’Indice SGI Merger Arbitrage 2 (l’ « Indice ») est la propriété exclusive de Société Générale. Société Générale a signé un contrat avec Solactive AG pour calculer et maintenir l’indice. L’Indice n’est pas  sponsorisé, promu, vendu ou soutenu en aucune manière par Solactive AG et Solactive AG n’offre aucune garantie explicite, implicite ou une assurance en ce qui concerne les résultats d’un investissement dans l’Indice ou/et en ce qui concerne la marque de l’Indice ou le niveau de l’Indice à tout moment ou à tout autre égard.