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Multi Asset Global Futures EUR Index

Niveau de l'indice : 1871,00 au 15/08/2019

Caractéristiques principales

Code Bloomberg IND1MAGF
Date de lancement 01/06/2018
Type de rendement Excess Return
Devise EUR
Calculé par Stoxx

Objectif

L'indice suit la performance d'un panier multi-actif d'indices, avec un mécanisme de contrôle de la volatilité. L'objectif est de fournir une diversification des risques et des actifs via la méthodologie Equal-Risk Contribution appliquée à des indices de classes d'actifs différentes.

Mécanisme

L'indice est composé d'un panier d'indices SG sous-jacents et repose à la fois sur un modèle de budgétisation du risque et un mécanisme de momentum qui fournit mensuellement les pondérations optimales pour chaque indice SG sous-jacent. Le modèle quantitatif définissant les pondérations suit trois étapes:

- Une allocation stratégique grâce à une méthodologie d’Equal-Risk Contribution

- Une allocation tactique grâce à une stratégie de momentum pour bénéficier de tendances positives

- Et un mécanisme de volatilité cible pour maintenir une volatilité proche de 6%.


L'indice Multi Asset Global Futures (EUR – Excess Return) est calculé et maintenu par STOXX Limited, Zurich, Suisse, spécialement pour SG.

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