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CBOE Dynamic Short VIX Futures

Niveau de l'indice : 2648,38 au 12/12/2017

Caractéristiques principales

Code Bloomberg DSVIX
Date de lancement 31/08/2012
Type de rendement Total Return
Devise USD

Objectif

L’indice Dynamique Long VIX Futures consiste en une allocation dynamique entre un instrument du marché monétaire  hypothétique et une stratégie dynamique (la “stratégie de volatilité”) construit afin de fournir une exposition vendeuse efficiente sur les deux premiers contrats futures de l’indice VIX. 

Mécanisme

L’indice replique la performance d’un instrument monétaire en USD et d’une stratégie qui prend des positions vendeuse sur les deux premiers contrats futures du VIX. Quand la structure de la courbe du VIX est en backwardation, l’indice ne prendra pas de nouvelles positions afin d’éviter les pertes. Quand la structure de la courbe du VIX est en contango, les positions vendeuses sur les futures de maturités courtes sont renouvellées afin de générer un potentiel gain de portage. 


The Dynamic Short VIX Futures Index is the exclusive property of SG. SG has contracted with the Chicago Board Options Exchange Incorporated (“CBOE”) to maintain and calculate the Index. The 
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