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Dynamic Long VIX futures Index

Niveau de l'indice : 1118,35 au 08/06/2018

Caractéristiques principales

Code Bloomberg DLVIX
Date de lancement 31/08/2012
Type de rendement Total Return
Devise USD
Calculé par Chicago Board Options Exchange Incorporated

Objectif

L’indice Dynamique Long VIX Futures consiste en une allocation dynamique entre un instrument du marché monétaire  hypothétique et une stratégie dynamique (la “stratégie de volatilité”) construit afin de fournir une exposition longue efficiente sur les cinq premiers contrats futures de l’indice VIX. 

Mécanisme

La stratégie consiste en une position acheteuse sur les futures du VIX. Ceci vise à :

  • Délivrer une performance positive quand la volatilité augmente grâce à une exposition dynamique à la courbe des futures sur VIX
  • Réduire les coûts de portage grâce à la méthodologie de roll SG
  • Assurer de la liquidité en investissant seulement dans des futures à court/moyen terme.

Quand la structure de la courbe des futures sur VIX est en contago, la stratégie s'expose sur les maturités de moyen terme afin de minimiser le coût de portage. Quand la structure de la courbe du VIX est en backwardation, la stratégie s'expose sur les maturités de court terme pour maximiser les gains de portage. 


The Dynamic Long VIX Futures Index is the exclusive property of SG.   SG has contracted with the Chicago Board Options Exchange Incorporated (“CBOE”) to maintain and calculate the Index.  The VIX® is the property of the Chicago Board Options Exchange, Incorporated. The VIX® Index have been licensed for use by SG in connection with the Index.  Neither CBOE nor any of its affiliates shall have any liability for any errors or omissions in calculating the Index.

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