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A propos de SG Index
| Code Bloomberg | DLVIX |
|---|---|
| Date de lancement | 31/08/2012 |
| Type de rendement | Total Return |
| Devise | USD |
| Calculé par | Chicago Board Options Exchange Incorporated |
L’indice Dynamique Long VIX Futures consiste en une allocation dynamique entre un instrument du marché monétaire hypothétique et une stratégie dynamique (la “stratégie de volatilité”) construit afin de fournir une exposition longue efficiente sur les cinq premiers contrats futures de l’indice VIX.
La stratégie consiste en une position acheteuse sur les futures du VIX. Ceci vise à :
Quand la structure de la courbe des futures sur VIX est en contago, la stratégie s'expose sur les maturités de moyen terme afin de minimiser le coût de portage. Quand la structure de la courbe du VIX est en backwardation, la stratégie s'expose sur les maturités de court terme pour maximiser les gains de portage.
The Dynamic Long VIX Futures Index is the exclusive property of SG. SG has contracted with the Chicago Board Options Exchange Incorporated (“CBOE”) to maintain and calculate the Index. The VIX® is the property of the Chicago Board Options Exchange, Incorporated. The VIX® Index have been licensed for use by SG in connection with the Index. Neither CBOE nor any of its affiliates shall have any liability for any errors or omissions in calculating the Index.